ハイブリッド式ＦＸ
やっし〜です♪
スワップポイントサヤ取りの利益が少ないので、ハイブリッド式ＦＸを検討してみます。
いろいろ試した取引方法のいいとこ取りをしてみたいと思います。
①トラリピ メリット→コツコツながら利益は出るので、増える楽しみがある。 デメリット→レンジから外れると大損する。コストが高い。 対策→過去の最安値と最高値でチャート全体の大きなレンジと割り切ってしまう。 必然的に1000通貨以下のロット数が必要になるので、SBI FXで手動トラリピにしてしまう。
②スワップポイントサヤ取り メリット→リターンは少ないが確実に利益は出る。 デメリット→片方のポジションがロスカットになる可能性はある。 対策→過去の最安値と最高値でレバレッジ１〜２倍でロスカットを回避。 USDJPYとEURUSDで両方プラスのスワップにして、同一口座で運用。
USDJPYの買いとEURUSDの売りで両建てにします。
すると、どちらも基本はスワップポイントがプラスなので、スワップポイントの利益も積み増しできる上、長期の運用コストもほぼ0になる。
しかも、完全にプラスマイナスにはならないが、ある程度売りと買いの損益を相殺可能。→その分ポジションを多く持てる。
過去20年のチャートを見るとUSDJPYとEURJPYの相関性は概ね連動していると言えると思います。
2004年頃まではかなり開きがありますが、ユーロが発足したばかりでそもそもユーロのドルに対する価値が安定していないからだと思いますし、当然EURUSDの力関係で細かく見れば逆相関ですが、２０年というロングスパンで大きな流れで俯瞰すれば相関していると言えると思います。
例えば2011年から2012年あたりはドル円が史上最安値を更新した頃ですが、ユーロ円も同様にユーロ発足時の最安値に迫る２番底になっています。
近年はEURUSDの値動きは落ち着いてきていることからも、USDJPYとEURJPYは相関性は高まっていると言えます。
しかも、EURUSD、USDJPY、EURJPYが全て過去のチャートの最安値最高値のほぼ中間に位置しています。
つまり、トラリピを考えた場合、天井から大底まで進んでしまって最大の含み損を抱えてしまう場合の半分程度で収まる可能性が高いと言えると思います。
必要証拠金は？
過去20年のUSDJPYの最安値は75円、最高値は148円、そして現在は110円付近ですので、上がっても下がっても40円ぐらいのプラスマイナスが許容範囲です。
過去20年のEURJPYの最安値は88円、最高値は170円、そして現在は130円付近ですので、上がっても下がっても40円ぐらいのプラスマイナスが許容範囲です。
しかもある程度の相関性はありますから、実際は売りと買いが相殺されてある程度プラスマイナスに近づくでしょうし、反対に逆相関になってしまった場合も考えると、両建てではありますが実際は多くても片側分で最大の含み損を想定すれば良いかと思っています。
つまり、一番の最悪のケースである、売りのEURJPYが170円まで進んで40円分の損失、買いのUSDJPYが75円まで進んで40円分の損失、合計80円分の両極端の損失というのは考えにくいということです。
逆に一番の最良のケースで逆に合計80円分の利益も考えにくいということです。
ただし、2008年付近を見ると分かるのですが、USDJPYが下がっている時にEURJPYが上がり過ぎているときもあります。EURUSDが1.6付近の最高値を更新した頃です。
つまり、この値幅60円分ぐらいが現実的ににあり得る最大幅で余裕を見てさらに+10円ぐらいがまず妥当だと思います。
結論としては、80円の値幅はまず無いが、60円の値幅は実際に起きている。近年はより相関の傾向も強く、値幅の振れも小さくなっているので、保険としてさらに+10円の値幅を許容しておけば、まず大丈夫と思われる。
そうすると、1万通貨で最大-68万円の含み損、2万通貨で最大-136万円の含み損、3万通貨で最大204万円の含み損となる。
仮に3万通貨で運用したとすると１円おきに何通貨必要か計算してみます。
現在のレートから考えられる最大の値幅はEURJPY130円→過去最安値88円の42円です。
ざっと40円とすると、30000通貨/40円=750通貨/円となります。
つまり、1円おきに750通貨のトラップを仕掛ければ、最大で200万円含み損には耐えられるということです。
でも、1円おきではなかなかトラップが発動しないと思うので、0.5円置きが回収率が高いと思います。
そうなると、0.5円間隔で300通貨が適当なのかと思います。
ちなみに300通貨(両建て600通貨)でもらえるスワップポイントは0.4〜0.6程度です。
1万通貨(両建て2万通貨)で15前後なので、15/10000=1.5％程度です。
利益率が良いのは？
0.5円単位よりは0.6〜0.8円ぐらいのトラップ幅が一番利益率が良いと言われています。
ただし、0.5円幅の方が利益率は落ちますが、チャリンチャリンとリピート率(決済率)は高くなります。
そして利益幅ですが、こちらもトラップ値幅より大きい方が利益率は良いようですが、トラップ値幅＝利益幅とした方がチャリンチャリンとリピート率は上がります。
トラップ幅＞利益幅は無駄が多いと言われているので、やめておいた方が良さそうです。
１万通貨で１円間隔であれば、利益幅は１万円。
１万通貨で0.5円間隔であれば、5000円。
100通貨で0.5円間隔であれば、利益幅は50円。
300通貨で0.5円間隔であれば、利益幅は150円となります。